Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за листопад 2024

06-12-2024

 Ринок РЕПО

Протягом листопада 2024 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 64 угоди на загальну суму 8 199 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 6 835 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 40 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 5 746 млн. грн., максимальна денна позиція – 7 408 млн.  грн.

Угоди укладались на строк від 1 до 42 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 14.0% до 15.5%.

Найбільш активними учасниками ринку «РЕПО з контролем ризиків» у листопаді 2024 року були наступні компанії:

 

Стан ринку РЕПО в січні-листопаді 2024 року

 

 Ринок валютних свопів

 

Протягом листопада 2024 року було укладено 29 валютних свопів на загальну суму 2 755 млн. грн. ($58,2 млн. та €8,0 млн. ).

Середньоденна відкрита позиція склала 1 202 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 12 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 994 млн. грн., максимальна денна позиція – 1 429 млн. грн.

Угоди з доларом США укладались на строк від 1 до 14 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 7.25% до 10.5%.

Угоди з євро укладались на строк від 2 до 14 днів за ставкою 12.0%.

 

Ваші питання та пропозиції, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: repo@settlement.com.ua

Сподіваємось на Вашу зацікавленість та подальшу плідну співпрацю.