Розрахунковий центр з метою виявлення та оцінки операційних ризиків використовує такі моделі/інструменти:

1)   аналіз результатів перевірок, здійснених внутрішнім та зовнішнім аудитором;

2)   створення та ведення бази внутрішніх подій операційного ризику та аналіз накопиченої в ній інформації;

3)   ключові показники ризику (Key Risk Indicators - KRI);

4)   самооцінка операційного ризику (Risk Self Assessments);

5)   сценарний аналіз (Scenario Analysis), який використовується для стрес-тестування операційного ризику (проводиться на квартальній основі).

Виявлення (ідентифікація) та вимірювання ринкових ризиків здійснюється Pозpахунковим центром постійно та відбувається на портфельній основі.

В разі віднесення цінних паперів до торгового портфеля Pозpахункового центру, здійснюється розрахунок процентного ризику торгової книги методом модифікованої дюрації.

Для вимірювання інших видів ринкового ризику Pозpахунковим центром передбачається використання методу вартості під ризиком (VаR). Оцінка VаR здійснюється шляхом застосування параметричного методу.

Pозpахунковий центр на регулярній основі (щоквартально) здійснює стрес-тестування ринкового ризику з метою оцінки ризиків та визначення спроможності протистояти потрясінням та загрозам, на які Pозpахунковий центp наражається під час своєї діяльності, або які можуть виникнути в майбутньому.

Pозpахунковий центр для оцінки ризиків ліквідності використовує такі інструменти:

1) аналіз дотримання нормативів ліквідності;

2) GAP-аналіз;

3) моніторинг наявних необтяжених високоякісних ліквідних активів, що підтримуються як можливе забезпечення на випадок реалізації стрес-сценаріїв.

Pозpахунковий центр на регулярній основі здійснює стрес-тестування ризиків ліквідності для різних короткострокових та довгострокових стрес-сценаріїв, що можуть реалізуватися як для Pозpахункового центру, так і для ринку в цілому (окремо і в поєднанні), з метою виявлення причин можливих проблем з ліквідністю та оцінки відповідності результатів здійснення стрес-тестування встановленому Pозpахунковим центром рівню ризик-апетиту до ризиків ліквідності.

Pозpахунковий центр здійснює виключно стрес-тестування за сценарієм 100%-го відтоку коштів клієнтів в рамках сценарію загальноринкової кризи, а також комбінованого сценарію, який буде за результатами тотожнім зі сценарієм загальноринкової кризи.

Згідно Декларації схильності до ризиків Розрахунковий центр визначає показник ризик-апетиту до ризиків ліквідності як тривалість періоду повного і своєчасного виконання Розрахунковий центром своїх платіжних (розрахункових) зобов'язань під час стресової ситуації та необхідний для цього обсяг високоякісних ліквідних активів.

Враховуючи бізнес-профіль та специфіку діяльності, Розрахунковий центр визначає тривалість періоду повного і своєчасного виконання Розрахунковим центром своїх платіжних зобов'язань під час стресової ситуації на рівні одного банківського дня. Відповідно, необхідний для цього обсяг високоякісних ліквідних активів  на кожну дату має складати не менше 100% від зобов’язань Розрахункового центру. Таким чином, управління ліквідністю Розрахункового центру базується на тому принципі/припущені, що наявні необтяжені високоякісні ліквідні активи мають повністю покривати 100%-й відтік коштів клієнтів Розрахунковий центру.

Для забезпечення дотримання вищенаведеного показника ризик-апетиту до ризиків ліквідності Pозpахунковий центр протягом операційного дня підтримує на банківському рахунку, відкритому в Національному банку України (далі – НБУ) та на банківському рахунку в АТ «Укрексімбанк (кошти, номіновані в іноземній валюті) для здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків (далі – Рахунки Розрахункового центру), суму коштів, що є тотожною або перевищує за розміром суму залишків клірингових активів щодо коштів, що обліковуються на всіх клірингових рахунках, субрахунках та розподільчих клірингових субрахунках учасників клірингу, відкритих в системі клірингового обліку Pозpахункового центру.

Тимчасово вільні клієнтські кошти на Рахунках Розрахункового центру, за якими станом на кінець операційного часу Pозpахункового центру не було прийнято від учасників клірингу документів на списання клірингових активів щодо коштів з системи клірингового обліку та відповідного списання коштів з Рахунків Розрахункового центру, залишаються на Рахунках Розрахункового центру.

Методи та інструменти оцінки  ризику банкрутства. Враховуючи той факт, що грошові активи представлені високоліквідними активами (кошти на рахунку Розрахункового центру в НБУ та облігації внутрішньої державної позики), а також короткостроковими депозитами в банках України, Pозpахунковий центр не наражається на значний ризик погіршення якості цих активів. В зв’язку з цим головним фактором, що може негативно вплинути на діяльність Pозpахункового центру в контексті ризику банкрутства, може бути погіршення фінансового стану Pозpахункового центру внаслідок перевищення витрат над доходами. Відповідно, оцінка потенційного зменшення доходів (за умови жорсткого контролю витрат) вважається ключовим моментом при здійсненні оцінки потенційного впливу ризику банкрутства на діяльність Pозpахункового центру.

Для оцінки потенційної зміни фінансового стану Pозpахункового центру під впливом негативних змін процентних ставок використовуються наступні методи:

• аналіз зміни річного чистого процентного доходу (NII);
• аналіз зміни економічної вартості капіталу (EVE).

Для оцінки потенційного зниження доходів від клірингової діяльності використовується моделювання потенційного падіння рівня цих доходів у порівнянні з показником, запланованим у бюджеті.

Pозpахунковий центр на регулярній основі (щоквартально) здійснює стрес-тестування ризику банкрутства для короткострокових та довгострокових стрес-сценаріїв, що можуть реалізуватися як для Pозpахункового центру, так і для ринку в цілому з метою виявлення причин виникнення можливих проблем унаслідок зростання ризику та оцінки співставності результатів здійснення стрес-тестування встановленому Pозpахунковим центром рівню ризик-апетиту до ризику банкрутства.

Стрес-тестування ризику банкрутства здійснюється за наступними стрес-сценаріями:

1) припущення щодо шокової величини зміни процентних ставок у кризових умовах, при цьому до мінімальних значень, додаються 200 базисних пунктів для кожного сценарію. При моделюванні сценаріїв з падінням відсоткової ставки в гривні для дотримання умови їх реалістичності, Pозpахунковий центр орієнтується на цільові прогнозні значення, які оприлюднюються Національним банком України. 

2) припущення щодо зниження доходів від клірингової діяльності на 50%.

Результатом здійснення стрес-тестування ризику банкрутства є величина максимального падіння процентного доходу та доходу від клірингової діяльності Pозpахункового центру в разі реалізації стрес-сценаріїв, що, в свою чергу, впливає на регулятивний капітал Pозpахункового центру та виконання ним пруденційних нормативів.

Для всіх ключових видів ризиків (зокрема кредитного ризику, ринкових ризиків, ризиків ліквідності, тощо), що виникають при інвестуванні і безпосередньо можуть впливати на величину інвестиційного ризику, Розрахунковий центр здійснює оцінку та проводить стрес-тестування.

З метою мінімізації депозитарного ризику, на який  потенційно може наражатись Розрахунковий центр при взаємодії з обслуговуючими депозитарними установами, розробленні критерії відбору та вимоги до обслуговуючих депозитарних установ, а також процедури контролю дотримання таких вимог та порядку заміни установи у випадку невідповідності встановленим критеріям.