Огляд ринку РЕПО та валютних свопів за вересень 2024

04-10-2024

 

Ринок РЕПО

Протягом вересня 2024 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» було укладено 58 угод на загальну суму 7 035 млн. грн.

Середньоденна відкрита позиція склала 6 569 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 38 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 6 349 млн. грн., максимальна денна позиція – 6 880 млн.  грн.

Угоди укладались на строк від 4 до 95 днів, а ставка РЕПО знаходилась у діапазоні від 14.0% до 16.0%.

Найбільш активними учасниками ринку «РЕПО з контролем ризиків» у вересні 2024 року були наступні компанії:

 

Стан ринку РЕПО в січні-серпні 2024 року

 

 

Ринок валютних свопів

Протягом вересня 2024 року було укладено 16 валютних свопів на загальну суму 1 386 млн. грн. ($35,5 млн. та €1,0 млн.).

Середньоденна відкрита позиція склала 537,0 млн. грн. При цьому середньоденна кількість діючих контрактів склала - 6 шт.

Мінімальна денна відкрита позиція – 432,2 млн. грн., максимальна денна позиція – 621,8 млн.  грн.

Угоди укладались на строк від 7 до 14 днів, а ставка знаходилась у діапазоні від 6.5% до 6.7% для валютних свопів з доларом США та 12% для валютних свопів з євро.

Ваші питання та пропозиції, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: repo@settlement.com.ua

Сподіваємось на Вашу зацікавленість та подальшу плідну співпрацю.